Couronnant un des sommets escarpés de la la montagne de Sintra, le Palais de la Pena, exemple extrême de l’architecture romantique portugaise, est la matérialisation des rêves du roi Fernando II. Sur plusieurs niveaux, la construction combine différents styles multicolores inspirés de l’architecture néo mauresque, gothique et manuéline. Le mélange éclectique de tours, terrasses et différents balcons offrent des vues panoramiques jusque sur la côte atlantique et le Tage.
Un restaurant est installé dans une des ailes et possède une superbe vue sur la Serra de Sintra et sa côte.